Из-за боязни разделить судьбу отца, убитого народовольцами, после вступления на престол Александр Щ переехал жить в Гатчинский дворец под Петербургом, который был настоящей крепостью. Император уберегся от террористов, но не от болезни, хотя физически был очень силен — пальцами гнул медный пятак. Возможно, заболевание — тяжелая болезнь почек — было связано с сильными ушибами, полученными Александром III при крушении царского поезда в Борках. Во всяком случае, в начале 1894 года для врачей стало очевидно, что смерть самодержца не за горами.
«20 октября 1894 года,— рассказывает великий князь Александр Михайлович, племянник Александра III,— Никки и я стояли на веранде чудесного ливадийского дворца с мешками кислорода в руках; мы присутствовали при последних минутах Александра III. Даже соленое дыхание южного моря не могло вернуть к жизни человека, поставившего себе целью жизни предотвратить беспощадный ход революции. Кончина Александра III была подобна его жизни. Являясь убеждённым врагам звучных фраз и мелодраматических эффектов, царь при приближении последней минуты лишь пробормотал короткую молитву и простился с императрицей.
5|юди умирают ежеминутно, и мы не должны были бы придавать особого значения смерти тех, кого мы любим. Но тем не менее смерть императора Александра III окончательно решила судьбу России. Каждый в толпе присутствовавших при кончине Александра III родственников, врачей, придворных и прислуги, собравшихся вокруг его бездыханного тела, сознавал, что наша страна потеряла в лице Государя ту опору, которая препятствовала России свалиться в пропасть».