В 1865-1866 было подчинено, а в 1876 аннексировано Кокандское ханство. В 1866 войска русского генерала Кауфмана вторглись в Бухарский эмират, который в 1868 был превращен Россией в вассальное государство; в 1873 то же самое произошло с ханством Хивы. Территория современного Туркменистана была захвачена генералами Столетовым и Скобелевым в ходе военных кампаний 1869-1873, 1880-1881 и 1885. В 1885 Россия и Великобритания заключили соглашение, устанавливавшее границу между Российской империей и Афганистаном, оставшимся в британской зоне влияния. В 1895 Россия присоединила Горно-Бадахшанский район Памира.

Царское правительство в союзе с местной феодальной элитой установило на этих землях колониальный режим. Было подавлено несколько восстаний, в том числе крестьянское восстание в Бухаре (1885-1887), мятеж узбеков в районе Ташкента (1892), восстание киргизов в Ферганской долине (1898).

Рост радикализма. Индустриализация 1880-1890-х годов сопровождалась ростом организаций рабочих и первыми волнениями промышленного пролетариата. К началу 20 в. в результате быстрого увеличения населения средний надел на одного землепашца уменьшился почти на 50% по сравнению с 1861; существенно повысились арендная плата и цены на землю. Кроме того, конкуренция на мировом рынке привела к снижению цен на пшеницу и ячмень. В конце 19 в. повысились налоги и тарифы на импорт, что должно было защитить российскую промышленность от конкуренции с иностранными товарами. Крестьянские социалисты предлагали провести экспроприацию крупных поместий для удовлетворения растущих потребностей в земле. В 1901-1902 В.М.Чернов и другие сторонники идеи социалистической республики крестьянского типа основали партию социалистов-революционеров (эсеров).

Других российских радикалов этого периода, в частности Г.В.Плеханова (1856-1918), привлекли марксистские идеи. Известный революционер Г.А.Лопатин перевел Капитал на русский язык (1872). Хотя Маркс допускал, что коллективная крестьянская собственность может стать основой социализма в России без прохождения страны через этап капитализма, русские марксисты отвергли мысль об особом пути России. Исходя из этого, в 1890-х годах "легальные марксисты" - либералы во главе с П.Б.Струве и М.И.Туган-Барановским - пропагандировали свободное предпринимательство и парламентскую демократию против, с одной стороны, защитников царского самодержавия, а с другой - сторонников романтического народничества.

Основное направление марксизма в России - как и на Западе - декларировало тождество своих целей с интересами промышленного рабочего класса (пролетариата). Этот быстро растущий класс составлял относительно малую долю в обществе (в России конца 19 в. насчитывалось едва ли больше 2 млн. промышленных рабочих при населении в 128 млн. человек). В 1883 Плеханов и другие эмигранты в Швейцарии основали первую российскую марксистскую группу - "Освобождение труда". Она и появившиеся вслед за ней другие группы подобного рода действовали в России нелегально. В 1898 марксисты в России организовали Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). Лидерами новой партии стали, наряду с Плехановым, В.И.Засулич, В.И.Ульянов (Ленин), а также Ю.О.Цедербаум (Мартов). В РСДРП